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世界を渡るKAZUブログ

〜知識アウトプットブログ〜

移動平均線(MA)の投資戦略

テクニカル分析(トレンド系指標)

単純移動平均線(SMA)

世界中で最も使われるSMA

Moving Average。指定した期間の終値を全て足して平均化した値を繋いだ線。よって細かな動きは平らにされて滑らかになる。一般的に移動平均線は遅行指標。短期・中期・長期線の3本のMAを組み合わせると、かなりダマシを防げる。

元々統計分析などに使われた。売買サインが発生すると、大量に資金が流れ込むことから、それを逆手に取ったトレーダーも多く、逆方向に動く“だまし”も多い。

新しい価格が足され、古い価格が引かれることでSMAは動くので、新しい価格>古い価格なら上昇。

全体のトレンドを掴むのに優れる

上がっているのか、下がっているのか一時的な目先の小さな相場の動きに惑わされず、全体のトレンドの向きをみる。

移動平均線の傾きは、トレンドの強さ

上に向いている時は強気だが、横向きや下向きになっている時は、相場の反転に警戒する必要がある。また、平均線を下から上、上から下に抜けた時に、新しいトレンドに変わり可能性もある。

値動きに対しての反応が遅い

全体のトレンドをみるのは優れているが、急騰や急落に対してタイムリーに表示されない。

下値支持線、上値支持線

上昇トレンドの時には、下値支持線として下からしっかり支えるような動きをする。上で推移する時、上値抵抗線として上値を抑える。

特に日、週、月ベースの長い期間チャートで見られる傾向。多くのトレーダーの判断材料になっている。時間や分では精度が落ちる。

現在値とMAの関係からモメンタム(勢い)

今の値とMAがどれだけ乖離しているのかで、相場の勢いや売られすぎ買われすぎをみる。MAと乖離しすぎた場合、MAの方に戻ろうとする動きを示す傾向。

 

売買サイン(だましとレンジ相場には注意)

ゴールデンクロス

世界的に有名な買いサイン。期間の短い平均線が期間の長い平均線を上抜けるクロス。短い期間のクロスでも有効。

デッドクロス

売りサイン。短期間の平均線が、長期間の平均線を下抜けるクロス。

 

※レンジ相場のような相場に方向性がないような状況の場合、長期線はあまり動かず、短期戦ばかりが目先の動きに反応してしまうため、クロスすることがあるが、レンジを抜け出すことができず、再び戻る可能性がある。

 

パーフェクトオーダー

MAの3本の傾きが同じ方向に一致している状態。トレンドが強いことを示す。トレンドの期間が短いとできない。トレンドフォローの順張りがオススメ。

ロウソク足が長期線をクロスするか

トレンド転換シグナルとして、ロウソク足が長期線を抜けるかどうかで変わる傾向がある。

レンジ相場かどうか

レンジ相場の時は、3本のMAが行き場がなくなるかのように収束する。また、ローソク足もそれに挟まれたり、上下に動いたりして行き場がない状態。

期間設定が重要

中長期のトレンドをみる場合、年間営業日が200日なので200日移動平均線を重要視され注目される傾向。日足の場合、営業日から5日、20日が重要。

ベースとなる時間軸

日足;5、20、25、50

週足;13、26

月足;12、24,

 

指数平滑移動平均(EMA)

平均値の算出方法の違い。値動きにより敏感なMA。現在値は、直近の値動きに影響を受けやすく、過去になるほど影響力は小さくなることから、直近の値を2倍して計算し、最重要視したのがEMA。

トレンドをみるのには、SMAもEMAも大差ないが、レートがある方向に勢いを持って変動する時、EMAの方が方向性を素早く察知できる。

よって、相場のモメンタムを重視した短期売買や、相場の転換点を素早く察知して動きたい中長期投資など、EMAの方が使い勝手やダマシも減る可能性があるが、レンジ相場だとだまされやすくなる。

 

加重移動平均線(WMA

直近の価格ほど重要視され、徐々に重要度が減っていくMA。

 

 

単純にMAをブレイクしたら買い売りなどをやっていたら、当然負けてくる。【ポジポジ病】

 

MAは終値の平均が表されている。

終値とは、買いたい人と売りたい人が合致した値。

 

MAは投資判断の優先順位は低めかも?

集団心理や、チャートパターン、波のリズムなどが重要かも?

 

ローソク足がMAをブレイクしたかどうかじゃなく、平均線の上向きかどうかなどをみないと危険になる。