MACDの投資戦略
Moving Average Convergence/Divergence Trading Method
『移動平均・収束・拡散手法』
MACDとそれを単純移動平均化したシグナルの2本の移動平均線。
相場の周期とタイミングを見る指標。中期的な買場(トレンドの転換など)を見る指標。
MACDの傾きからトレンドを見る手法もある。MACDはダマシが少なく値に対して比較的忠実に動くので人気。
プラス圏内だと上昇トレンドでマイナス圏内だと下降トレンド。0ラインよりもマイナス圏の方が相場の底打ち感が強い。
売買サイン
①MACDとシグナル線のクロス
②MACDとゼロラインのクロス
③MACDとシグナル線の方向の転換
※トレンドが発生しているとき、MACDがその動きに逆行した場合は、相場が変化する可能性が高い。
買いサイン
①先行するMACDがシグナル線を下から上に抜いた時
②その後に2本ともにゼロラインを上回れば信頼度が増す
売りサイン
①MACDがシグナル線を上から下に抜く
②2本がともに0ラインを下回れば信頼が増す
欠点
ジリ安、ジリ高のトレンドの場合
下向きになってもプラス圏内で横ばいになったり、上向きになってもマイナス圏内で横ばいになることがある。
横ばいトレンドの場合
ダマシのシグナルばかり発生したりする。
短期的な激しい動きに対応できない
移動平均線を基にしているだけなので、相場の天井や底など上下が激しい場合は把握できない。
ダイバージェンス現象
値が前よりも高いのに、MACDがその水準より低い現象。(前よりも安値なのにMACDがそれより高い)
※底が近い時、前より安いのにMACDの水準が上の場合、その後大きく反発する可能性が高い。
※天井付近の時、前より高値にもかかわらず、MACDの水準が低い場合、その後大きく反落する可能性が高い。
MACDヒストグラム(棒グラフ)の投資戦略
MACDを補助するための指標でMACDとシグナル線との乖離を棒グラフにしたもの。
MACDよりも早く投資判断が可能
買い場は、ヒストグラムがマイナス圏で山の時(マイナス圏)
売り場は、プラス圏で山の時
増加から減少に変化した時は、売りサイン
減少から増加に変化した時は、買いサイン